Главная Инвест. советник Статьи: Инструменты рынка

Хеджирующая стратегия на рынке Форекс

Avatar

einstein

январь 20, 2019

Используем хеджирование правильно

 

Хеджирование рисков на Форексе — рациональный подход к управлению капиталом. Плюс в том, что минимизируется объем убытков. Минус в уменьшении размера максимальной прибыли.

Хеджирование помогает постепенно увеличивать депозит с низкими рисками. Нужно открыть несколько сделок так, чтобы прибыль по одной из них компенсировала убытки по другой. Если все сделать правильно, есть шанс свести риски к нулю.

Виды хеджирования

Форекс-трейдер может защититься от рисков, открывая сделки по одному или двум коррелирующимся друг с другом инструментам. В первом случае он будет заниматься локированием. Это возможно только на Форексе.

Хеджирование по одному инструменту

Локирование бывает трех видов:

  • Отрицательное. Хеджирующая сделка открывается в противоположном направлении, когда тренд не оправдывает ожидания и разворачивается. У трейдера получается две позиции. Если первая оказывается убыточной, вторая приносит прибыль.
  • Нулевое. При входе на рынок открываются сразу две сделки в противоположном направлении. Если правильно работать со стопами, тейк профитами и трейлинг стопами, можно получить доход.
  • Положительное. Хеджирующая сделка открывается, когда тренд по уже размещенной позиции начал приносить прибыль, но демонстрирует признаки разворота.

SMARTGUIDE обращает внимание: каждый, кто хочет зарабатывать на Форексе, должен уметь правильно определять размер хеджирующей сделки. Он может быть больше, меньше или равен объему хеджируемой позиции. В каждом случае решение нужно принимать индивидуально.

Если изменение тренда выражено, лучше открыть позицию на более крупную сумму: прибыль будет больше. Когда рынок дает противоречивые сигналы, лучше хеджировать меньшей суммой, чтобы защититься от рисков.

При нулевом локировании есть смысл использовать одинаковые по объему позиции. В этом случае удастся зафиксировать убытки на уровне спредов или комиссий, взимаемых за открытие обеих позиций.

Хорошая практика при хеджировании — повышение прибыли за счет свопа. Но сделку придется удерживать открытой в течение нескольких дней. И выбирать инструменты, у которых положительный своп.

Хеджирование коррелирующихся инструментов

Сделки могут открываться на инструментах с прямой и обратной корреляцией. В первом случае можно привести в пример пары «евро – американский доллар» и «британский фунт – американский доллар». Если вы выберете одну из них, откроются две сделки: одна на покупку, вторая на продажу. Обычно и евро, и фунт движутся в одном направлении. Если для одной из этих валют сделка окажется убыточной, то для второй обернется прибылью.

Инструменты с обратной корреляцией — пары «евро – американский доллар» и «американский доллар – швейцарский франк». Чтобы хеджировать риски, нужно открыть обе позиции в одном направлении. Желательно на покупку.

Это просто. Если доллар дешевеет, пара «евро – американский доллар» приносит прибыль. Если дорожает — доходной становится пара «американский доллар – швейцарский франк». При этом евро и швейцарский франк находятся в прямой корреляции, поэтому риски сводятся к минимуму.

Открывать хеджирующие позиции можно при положительном, нулевом и отрицательном локировании. В случае с двумя инструментами всегда есть риск, что корреляция будет слабой или вовсе отсутствовать. Такое происходит редко. Но вероятность подобного развития событий нужно учитывать всегда.

Простая стратегия хеджирования

Начинающим форекс-трейдерам может подойти отрицательное локирование с открытием дополнительной позиции. Это не очень сложная стратегия. Но она требует соблюдения одного из двух условий:

  • размер депозита должен быть в 3 раза больше, чем тот, что использовался для одной сделки;
  • размер позиции должен быть в 3 раза меньше обычной.

Что обязан сделать трейдер, который выбрал стратегию отрицательного локирования с открытием дополнительной позиции

  1. Проанализировать рынок. Нужно определить подходящую точку входа. Можно использовать любые индикаторы.
  2. Открыть позицию по тренду. Если направление цены не меняется, нужно зафиксировать прибыль трейлинг-стопами. Позиция закрывается при развороте тренда. Если сделка оказалась убыточной, ее нужно незамедлительно закрыть и перейти к следующему шагу.
  3. Открыть две позиции по направлению к новому тренду. В этом случае первая сделка будет приносить прибыль, а вторая компенсирует убытки.
  4. Зафиксировать профит и компенсировать спреды трейлинг стопами. По мере затухания тренда сделки закрываются.

Минусы стратегии отрицательного локирования с открытием дополнительной позиции

Во-первых, она не подходит, если рынок переходит во флэт. Во-вторых, тренд может вновь развернуться и захватить сразу две открытые хеджирующие позиции. Поэтому данную стратегию нужно применять на активном рынке. А еще обязательно использовать стопы, фиксируя убытки на 2–5 %.

Усложнение хеджирования

Можно хеджировать риски, не закрывая убыточные позиции, а открывая дополнительные сделки. Этот вариант подходит, если торговля ведется двумя инструментами. Причем трейдер может добавлять дополнительные позиции по мере изменения трендов.

Приведем пример. Сначала трейдер покупает пару «евро – американский доллар». Когда она приносит убытки, открывает хеджирующую сделку с парой «британский фунт – американский доллар». Если новое направление движения цены сохраняется, размещается еще один аналогичный ордер, но со своими стопами и тейк профитом. Когда тренд снова меняется, открывается новая позиция для пары «евро – американский доллар».

В результате у трейдера четыре сделки (по две для каждого инструмента). Грамотное использование отложенных ордеров поможет свести убытки к минимуму.

Новости

BKEX - новый обзор

декабрь 10, 2019

UFT Group - новый обзор

декабрь 06, 2019

Zerich - новый обзор

декабрь 02, 2019

Roxev - новый обзор

ноябрь 26, 2019

TAXE - новый обзор

ноябрь 22, 2019

TenkoFX - новый обзор

ноябрь 06, 2019

NSFX - новый обзор

ноябрь 06, 2019

Xtrade - новый обзор

ноябрь 04, 2019

UFX - новый обзор

ноябрь 04, 2019

MaxiTrade - новый обзор

октябрь 24, 2019

Coin-Coin - новый обзор

октябрь 24, 2019

TradeLTD - новый обзор

октябрь 22, 2019

24Broker - новый обзор

октябрь 14, 2019

FXPrime 365 - новый обзор

сентябрь 30, 2019

Yardoption - новый обзор

сентябрь 26, 2019

MarketsSoft - новый обзор

сентябрь 11, 2019

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю
Подключение бесплатно
Close

Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.