Стратегия Пробой уровня и ее виды

Поговорим о пробойных стратегиях

Время от времени на рынке появляется резкий ценовой импульс. Он означает, что один или несколько крупных игроков «силой» пытаются сместить равновесие. В такой ситуации мелкие форекс-трейдеры должны выяснить, действительно ли случился пробой. Это поможет понять, что делать дальше: входить в рынок или воздержаться.

В чем ключевая задача любой пробойной стратегии

Правильный анализ ряда факторов. Но главных всего два:

• объем торговли;
• ценовая динамика у критических уровней.

При тщательном анализе сигнал к трейдингу будет запаздывать. Но опытный игрок все равно получит прибыль от сильных импульсов: как спекулятивную, так и трендовую.

Пробойная стратегия: почему она работает

Ее считают классической. Причем не только на рынке «Форекс», но и в биржевой торговле. Она очень эффективна: работает потому, что любой рынок движется от одной точки равновесия к другой.

Когда цена долго остается на одном месте, происходит постоянное накопление торгового интереса. Это влечет силовой прорыв в одном из направлений. Если присутствует дисбаланс спроса и предложения, растет ценовой диапазон, появляются новые точки равновесия. Это дает профессионалам возможность получать прибыль.

Пробой: что это такое

Это когда цена переходит сильный ценовой уровень (границу канала, экстремальное значение, поддержку и сопротивление). Причем после прорыва котировки с высокой вероятностью сохранят тренд, а не развернутся.

Чтобы произошло серьезное смещение цены относительно текущего скопления ордеров, требуется серьезный импульс. Например, фундаментальные предпосылки или статистические факторы.

Когда цена стремится к пограничному барьеру, случается либо истинный пробой, либо отбой с разворотом тренда. Обычно бывает несколько неудачных попыток. Их называют тестом. Иногда цена даже ненадолго выходит за пределы уровня, но потом возвращается назад. Это явление зовут ложным пробоем.

Чем больше раз рынок пытался пройти силовой уровень, тем значительнее шансы на пробой. 2–3 откатов в периоде H1 уже достаточно, чтобы спрогнозировать сильное движение цен.

Когда входят в рынок при пробое

В большинстве пробойных стратегий позиции открывают после того, как выполнено одно из следующих условий:

• Цена зафиксировалась выше силового уровня. Зачастую применяются отложенные приказы, которые помогают быстрее среагировать на происходящее.
• Вход на конечной точке 2-го или 3-го отката. Желательно использовать Market Order.

Позиции закрываются по отложенным ордерам или более сложным правилам мани-менеджмента. Это обусловлено тем, что объем пробоя может быстро исчерпаться и повлечь откат.

4 способа определить настоящий пробой

• Пробойная свеча закрывается за ценовым барьером. Особенно хорошо, если min/max тоже выше силового уровня.
• Точка закрытия свечи дальше, чем средний диапазон волатильности за предыдущие периоды.
• Цена удерживается выше пройденного уровня в течение трех периодов.
• Присутствует всплеск объемов. Если его нет, пробой инициирован спекулянтами. Чтобы минимизировать риски, нужно дождаться завершения свечи.

Что такое «ложный пробой»

Он недолго удерживается выше ценового уровня (1–2 свечи) и резко разворачивается. Если трейдер неправильно проведет анализ, то рискует открыть очень убыточную позицию.

Из-за чего возникают ложные пробои

Из-за ошибок мелких трейдеров. В погоне за прибылью они некачественно анализируют ситуацию и открывают много сделок в направлении пробоя, формируя новую точку спроса или предложения. А потом не могут реализовать свои инструменты и теряют деньги.

Как трейдеры ищут сигналы и ловят момент пробоя

Разными способами.

Без индикаторов

Форекс-трейдер пользуется только графическими паттернами или ценовыми конструкциями. Данный метод не требует индикаторов, поэтому популярен у новичков. Но парадокс в том, что правильно определить истинный пробой удается только с опытом. К тому же данная стратегия не подходит для торговли на Форексе на коротких таймфреймах.

Пробой трендовых линий

Одна из давних и устойчивых систем торговли. По сути трейдеру нужно дождаться, пока на «бычьем» рынке не проявится пробой вниз, а на «медвежьем» — вверх. Пробой трендовых линий актуален только для таймфреймов больше H1 и при активном движении рынка.

Пробой ценовых уровней

Это целая группа стратегий, преимущественно применяемых для спекуляций. Пробой ценовых уровней инициируют крупные игроки и маркетмейкеры. Они видят объемы и места скопления ордеров (в том числе отложенных). Благодаря этому могут силовым решением (крупным ордером в нужном направлении) повлечь краткосрочное смещение цен.

Пробой скользящих средних

Используются SMA и EMA с параметрами 20, 50, 200. Если котировка выходит за эти уровни и фиксируется, то формируется новый тренд. Это хорошее время для входа в торговлю.

Покупка на новых максимумах и продажа на новых минимумах

Стратегия подразумевает открытие двух ордеров:

• Buy Stop на 10 п. выше максимума.
• Sell Stop на 10 п. ниже минимума.

Данная стратегия подходит для таймфреймов выше H1.

Пробой волатильности

Эта стратегия свинг-торговли основана на ожидании недолговечного импульса. Использующие ее трейдеры знают: если котировки отдаляются от ключевого уровня на определенный процент, то с высокой вероятностью продолжат движение в том же направлении. Поэтому ориентируются на индикатор волатильности. Если он демонстрирует высокие показатели, есть большая вероятность разворота. Вход осуществляется при пробое индикатора вверх (при покупке) и вниз (при продаже).

SMARTGUIDE предупреждает

Пробойные стратегии для торгов на Форексе так же эффективны, как и большинство других. Просто их сильно разрекламировали поклонники сбора стопов новичков на ложных пробоях.

Стратегия «Пробой» плохо работает на коротких таймфреймах. Если вы хотите пользоваться ею постоянно, научитесь точно анализировать рынок, чтобы исключить вход на ложных пробоях, если не ловите цену на развороте.