Главная Инвест. советник Статьи: Инструменты рынка

Стратегия Парный трейдинг

Avatar

einstein

февраль 08, 2019

Парный трейдинг и его суть

 

Парный трейдинг — рыночно-нейтральная стратегия статистического арбитража. Ее доходность не зависит от направления движения рынка, так как источник прибыли — спред между двумя инструментами с прямой или обратной корреляцией.

На каких рынках занимаются парным трейдингом

На Форексе, а также во время торговли акциями, индексами, сырьем. Главное — найти два инструмента с достаточно сильной прямой или обратной корреляцией. Оптимальный диапазон — +0,8…+0,95 или -0,8…-0,95. Если корреляция окажется меньше, высока вероятность, что образовавшийся разрыв (спред между инструментами) сохранится. Если она зафиксируется на уровне -1…+1, подходящего момента для входа на рынок не будет из-за очень низкого спреда.

Можно работать с комбинациями основного и зависимого актива. Например, взять нефть и акции нефтяных компаний. Если сырье начнет дешеветь, за ним последуют ценные бумаги производителей. Прямая зависимость налицо. При этом котировки акций часто отстают от движения цен сырья, поэтому есть возможность поймать подходящий момент для входа на рынок до того, как они придут к равновесию.

Суть парного трейдинга

Трейдер, который работает на Форексе или любом другом рынке, находит два инструмента с сильной исторической (статистической) взаимосвязью. После этого он вычисляет среднее стандартное отклонение — спред между двумя активами. Если оба оцениваются в одной единице измерения, это будет несложно.

Составим формулу для пары активов EUR – USD и GBP – USD. Чтобы получить спред, нужно из EUR– USD вычесть GBP – USD. Однако при парном трейдинге инструментами EUR – USD и USD – CHF стоимость USD – CHF придется конвертировать. Определить среднее стандартное отклонение помогут специальные приложения, системы и индикаторы. Поэтому сложностей не возникнет.

Вычислив стандартное отклонение, нужно дождаться момента, когда спред выйдет за его пределы. Желательно в 2 или 3 раза. Такая ситуация чаще всего говорит о том, что на рынке либо кто-то активно спекулирует одним инструментом, либо произошло важное событие. Обычно сильно разошедшийся спред стремится к уменьшению до среднего стандартного отклонения.

К графику спреда можно добавить скользящую среднюю. Или использовать любые другие индикаторы. В том числе разметить график линиями, отмечающими двойное и тройное отклонение в обе стороны.

Еще один вариант — использовать график спреда вместе с каналом Боллинджера. Выход за его пределы станет сигналом к открытию позиций.

После этого трейдеру остается купить или продать спред. Для этого нужно открыть 2 сделки. При прямой корреляции может быть 2 варианта действий:

  • Продается более дорогой инструмент, а покупается более дешевый. Применяется при восходящем тренде спреда.
  • Продается более дешевый инструмент, а покупается более дорогой. Применяется при нисходящем тренде спреда.

Позиция закрывается, когда спред достигает среднего значения. При обратной корреляции сделки открываются в одном направлении.

Расчет размера ордеров

На первый взгляд создается впечатление, что для обеих сделок в парном трейдинге нужно использовать одинаковый капитал. Но такое возможно только в том случае, когда инструменты имеют одинаковую стоимость в пунктах. Во всех остальных нужно применить пропорцию.

Например, вы затеяли торги на Форексе парами EUR – USD и USD – JPY. В первой пункт условно стоит $ 1, во второй — $ 0,87. Поэтому объем вложений в пару USD – JPY должен быть больше в 1,149 раз, чем в EUR – USD. Чтобы вычислить это, нужно $ 1 поделить на $ 0.87.

Риски парного трейдинга

В основе данной стратегии ожидание повторения истории. То есть трейдер надеется, что после значительного расхождения спред вернется к прежним величинам.

SMARTGUIDE обращает внимание: в действительности корреляция — временное явление. Она может измениться в любой момент. Например, на фоне Брекзита фунт стерлингов уже не имеет того уровня взаимосвязи с евро, что раньше.

То же может произойти с зависимыми активами. Например, мы ожидаем, что после подорожания нефти акции определенной компании начнут расти. Но вместо этого она сталкивается с непреодолимыми трудностями и банкротится. Поэтому каждый цикл парного трейдинга требует тщательного выбора и анализа инструментов, которые будут использоваться.

Еще одна проблема — чрезмерный рост спреда. Это означает, что один из активов растет или падает в цене, в то время как другой остается в покое. Если войти на рынок слишком рано, есть риск не попасть на откат, а столкнуться со сплошными убытками. Поэтому при выборе инструментов нужно избегать таких пар активов, в которых один находится в ожидании серьезных изменений. Например, при выходе сезонных отчетов.

Не работайте с инструментами, которые показывают сильную рыночную активность. Ее можно оценить по увеличению объема.

Часто задаваемые вопросы

  1. 🥇 Как мне проверить компанию и другие компании?

    Ознакомится с рейтингами можно в разделах: рейтинги брокеров, бинарных опционов, тотализаторов, крипто бирж, финансовых организаций, сетевых компаний, крипто обменов, ICO и другое.

  2. 🔥 Я потерял(а) деньги в интернете, возможно ли вернуть?

    Каждый случай потери средств по вине мошенников в интернете, является абсолютно уникальным, иногда деньги можно вернуть легко, иногда нет. Подробнее можно разобраться перейдя в раздел помощи.

  3. 💵 Что нужно для того, что бы начать зарабатывать в интернете?

    Оформив заявку, вы получите бесплатную консультацию ведущих специалистов, которые помогут определить ваши цели и подобрать наиболее подходящий для вас вариант.

  4. 🎓 Я хочу сам обучится заработку в интернете, с чего мне начать?

    Начните с изучения информации для новичков. На нашем портале собрана информация про бинарные опционы, форекс, тотализаторы, криптовалюту, сетевые компании, хайпы и пирамиды. Тут вы найдете ответы на свои вопросы!

Новости

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю
Подключение бесплатно
Close

Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.